株価指数など

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スタンダード&プアーズの様々な指数

投資信託/インデックスファンド【資産運用情報ブログ】


スタンダード&プアーズ(S&P)は、世界の金融市場における独自の金融情報やリスク分析、格付情報を提供しています。


スタンダード&プアーズが提供する日本市場の指数には以下のものがあり、インデックスファンドのベンチマークとしても利用されています。


■S&P Japan 500

「S&P/TOPIX150」・「S&P Japan MidCap 100」・「S&P Japan SmallCap 250」の3つのサブ・インデックスを統合した指数です。

東証一部・二部、及びジャスダック市場に上場する銘柄の中から、市場代表性・流動性等の観点より選ばれた500銘柄を対象にしている指数です。


■S&P/TOPIX 150

東京証券取引所との共同指数です。

日本の各主要業種の中から流動性が高い150銘柄で構成されている指数。

東証とスタンダード&プアーズの代表者によって構成される指数委員会が、構成銘柄の選定を行います。


■S&P Japan MidCap 100

日本の中型株を対象とした指数。


■S&P Japan SmallCap 250

日本の小型株を対象とした指数。


■S&P日本新興株100指数

この指数をベンチマークとしているインデックスファンドには、日興アセットマネジメントのETF、上場インデックスファンドS&P日本新興株100などがあります。


■S&P/TOPIX150シャリア指数

これも東証との共同指数です。

S&P/TOPIX150の採用銘柄から、イスラム法への適合性の観点より選ばれた銘柄で構成される指数です。


■S&P GSCI商品指数

世界のコモディティ(商品取引)市場のベンチマークとして、よく利用されている指数です。


■S&P/IFCI指数

世界銀行の子会社「International Finance Corporation(IFC)」が開発した新興国を対象とした指数。




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世界の指数 (2)

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今回も海外のいろいろな指数についてみていきたいと思います。
インデックスファンドを選ぶ際の知識として、参考にしてください。


<シティグループ世界国債インデックス>

世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したインデックスです。

高格付の海外債券に投資するタイプの債券ファンドのベンチマークとして用いられています。

住信アセットマネジメントのSTAM グローバル債券インデックスや中央三井アセットマネジメントの中央三井外国債券インデックスファンドなど、この指数に連動したインデックスファンドは多数あります。


<S&P500種>

米国の有力投資情報会社「スタンダード&プアーズ社(S&P)」が算出している株価指数。

S&P500は、アメリカの全主要業種を代表している500銘柄で構成されており、ダウ平均やナスダック総合指数と並ぶ、米国の代表的な株価指数です。


<韓国200種株価指数>

韓国証券取引所に上場している主要200銘柄から構成された指数で、時価総額が市場全体の約93%を占めています。

東証に上場しているETF「KODEX200上場指数投資信託」は、この指数をベンチマークとしています。


<DAX(ドイツ株式指数)>

フランクフルト証券取引所に上場している銘柄の中の、優良30銘柄を対象としたドイツの代表的な株価指数です。



海外の株式や債券への投資信託には、このような海外の様々な指数をベンチマークとしているインデックスファンドがあります。

インデックスファンドを購入する際には、どのような指数をベンチマークにしているのか、事前に目論見書などで、きちんと確認しておきましょう。



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世界の株価指数 (1)

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今回は、世界の株価指数について、いくつか紹介したいと思います。

世界の株価指数は、海外のインデックスファンドを選ぶ際の重要な指標となります。


<ニューヨークダウ平均(NYダウ平均)>

ダウ平均については、今更説明の必要もないかもしれませんが、一応参考までにどうぞ。

ダウ平均は、100年以上も前からアメリカで用いられている歴史のある、アメリカの株式市場を代表する株価指数です。

1896年にダウ・ジョーンズ社が12銘柄を採用して平均株価を発表しました。
1928年より30銘柄となり、株価の連続性を持たせ、修正平均株価となっています。

ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場をしている世界的な優良企業銘柄が採用されています。
市場の動向を知る基礎資料として信頼の厚い指数です。
ダウ工業株30種とも呼ばれています。


<ナスダック(NASDAQ)総合指数>

こちらもおなじみの指数ですね。

ナスダック(NASDAQ)で取引されているすべての銘柄を網羅した指数となります。

ハイテク株やIT関連の株式の割合が多く、その業績の動向がわかりやすいと言われます。


<FTSE100>

FTSE100は、イギリスのフィナンシャル・タイムズ社(FT社)とロンドン証券取引所との合弁会社、FTSEが公表している株価指数です。

ロンドン証券取引所に上場している、時価総額の最も大きい100社が対象とされています。

イギリスの株式市場を代表する指標として、利用されています。


<MSCIコクサイ>

モルガンスタンレー社が開発・発表している株価指数で、日本を除いた先進国22カ国が対象となっています。

外国株式に分散投資するタイプの投資信託の多くは、この指数をベンチマークとして利用しています。

MSCIコクサイに連動したインデックスファンドとしては、ドイチェ・アセット・マネジメントのドイチェ世界株式F(インデックス連動)A及び、B などがあります。



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NOMURA日本株地域別インデックス

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「NOMURA日本株地域別インデックス」は、野村證券金融工学研究センターが算出、公表している指数のひとつです。


NOMURA日本株地域別インデックスは、地域別に以下のような指数があります。


<東海三県インデックス>

愛知県、岐阜県、三重県に本社がある銘柄、もしくは三県に活動の拠点がある、NOMURA400採用銘柄で構成される株価指数。

この指数をベンチマークとしているインデックスファンドには、野村アセットの東海三県インデックス ファンド(愛称:グレーター東海ファンド)があります。


<北陸・北海道インデックス>

富山県、石川県、福井県、及び北海道に本社のある銘柄、もしくはこれらの地域に活動の拠点がある、NOMURA400採用銘柄で構成される株価指数です。


<京都・滋賀インデックス>

京都府、滋賀県に本社のある銘柄、もしくはこの2県に活動の拠点がある、NOMURA400採用銘柄で構成される株価指数です。

この指数をベンチマークとするインデックスファンドには、野村アセットの京都・滋賀インデックスファンド(愛称:京(みやこ)ファンド)があります。


<九州インデックス>

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県に本社がある銘柄、またはこれらの地域に活動の拠点がある、NOMURA400採用銘柄で構成される株価指数になります。

この指数をベンチマークとしているインデックスファンドとしては、九州インデックスファンド(愛称:九州に来んしゃい)があります。


<東北インデックス>

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県に本社がある銘柄、あるいはこれらの地域に活動の拠点がある、NOMURA400採用銘柄で構成される株価指数です。

この指数をベンチマークとするインデックスファンドには、東北インデックスファンド(愛称:「祭」ファンド)があります。


<中国・四国インデックス>

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県に本社のある銘柄、もしくはこれらの地域に活動の拠点のある、NOMURA400採用銘柄で構成される株価指数になります。

この指数をベンチマークとするインデックスファンドは、中国・四国インデックスファンド(愛称:未来への架け橋)です。


<関東・甲信インデックス>

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県に本社がある銘柄、またはこれらの地域に活動の拠点がある、NOMURA400採用銘柄で構成される株価指数です。

この指数をベンチマークとするインデックスファンドには、関東・甲信インデックスファンド(愛称:八県物語)があります。


現在の住まいや出身地など、特定の地域の企業に投資をしていと思う場合には、これらのインデックスファンドを検討してみてはいかかでしょうか。



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野村證券のインデックス

[野村證券] ブログ村キーワード


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野村證券金融工学研究センターでは、日本及び海外の各種有価証券のベンチマークとなる指数を算出し、提供しています。

これらのインデックスは、各市場の値動きを代表するように設計されています。


では、そのようなインデックスがあるのか見てみましょう。


<Russell/Nomura 日本株インデックス>

米国フランクラッセルカンパニーと野村證券金融工学研究センターの共同開発による、日本株式投資スタイル別のベンチマーク指数。


<NOMURA日本株地域別インデックス>

日本の各地域別に、その地域において活動している企業の株式により構成されている株価指数です。

特定の地域の企業を応援したい、またはその地域に馴染みがある企業に投資したいなどといった人のための指数です。

この指数をベンチマークとしたインデックスファンドとしては、関東・甲信インデックスファンド(愛称:八県物語)、東海三県インデックスファンド(愛称:グレーター東海ファンド)などが設定されています。


<NOMURA-AP(アジア・パシフィック)>
アジア・パシフィック12か国(香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、中国、インド)を対象とした総合株価指数です。


<Nomura Asia Small Cap Index>

アジア10か国(香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、台湾、韓国、インド、中国)の、中型・小型銘柄を対象とした総合株価指数です。


<NOMURA ベトナム・イノベイティブ・インデックス>

ベトナムのホーチミン証券取引所(HOSE)の大型株15銘柄を対象とした株価指数。


<NOMURA 中・東欧インデックスシリーズ (NOMURA CEE)>

中欧・東欧11カ国の市場を幅広くカバーするインデックスシリーズです。


<NOMURA-BPI>
日本債券市場全体の動向を反映するパフォーマンス指数(投資収益指数)になります。


<NOMURA-BPI/Ladder>

国債でラダー型運用を行った場合のパフォーマンス指数で、期間は5年、10年、20年です。


<NOMURA CMT Index(NOMURA変動利付国債インデックス)>

日本が発行した15年変動利付国債のみを対象としたパフォーマンス指数。


<NOMURA J-TIPS Index(物価連動国債インデックス)>

日本が発行した物価連動国債のみを対象としたパフォーマンス指数。


<NOMURA-CBPI>

東証に上場の転換社債から成るパフォーマンス指数です。


<NOMURA400>

日本株式市場を代表する400銘柄で構成されている投資ユニバース。


<マルチメディアインデックス>

日本のマルチメディア関連の株式81銘柄を対象とした株価指数。



インデックスファンドを選ぶ際には、このような野村證券などの証券会社が算出・提供している指数をベンチマークにしている商品もある、ということを知っておくと良いでしょう。



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日本経済新聞算出のいろいろな株価指数

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日本経済新聞が算出している指数としては、「日経平均株価」が有名ですが、その他にも、下記のようにいろいろな指数があります。


■日経500種平均株価(日経500)

東証第一部上場の500銘柄を対象として算出される指数で、日本を代表する指数の1つです。

日本で最初のインデックスファンドが、この日経500をベンチマークとする1985年6月21日に設定されたインデックス・ポートフォリオ・ファンドでした。
ちなみにインデックス・ポートフォリオ・ファンドは、2005年6月21日に償還を迎えています。


■日経株価指数300(日経300)

東証第一部上場の主要300銘柄が対象の指数です。

原則として、各業種の中から時価総額が大きい銘柄が選出されています。

日経株価指数300をベンチマークとするインデックスファンドとしては、野村アセットマネジメントの日経300株価指数連動型上場投資信託・インデックスオープン日経300などがあります。


■日経総合株価指数

ジャスダック取引所を除いた、全国5ヶ所の取引所の上場全銘柄を対象として算出される指数です。

指数は時価総額に配当金収益までを取り込んでの計算となるので、株式投資によって得られる全資産に近い指標となります。

算出開始は1980年1月4日(=100)、公表が開始されたのは、1991年9月1日で、1日1回算出されます。


■日経ジャスダック平均株価(日経ジャスダック平均)

ジャスダック証券取引所に上場する全銘柄(日本銀行、NEO上場銘柄、及び整理ポスト銘柄を除く)を対象とし、日経平均株価と同じダウ方式で算出する平均株価です。

ジャスダック市場全体の相場動向を反映する指数になります。
算出開始は1983年11月11日で、公表開始は1985年4月1日です。


■日経スタイル・インデックス

スタイル・インデックスとは、例えば、株式投資のスタイルであるバリュー(割安感)やグロース(成長性)・大型株・小型株などのスタイル運用を行う場合に、その運用スタイルの目標となる基準指標のことです。

日経スタイル・インデックスは、株式投資のパフォーマンス評価のために運用スタイル別の基準指標として開発されました。

東証第一部上場銘柄が対象で、連結財務データを優先した株価純資産倍率(PBR)、株主資本利益率(ROE)、時価総額によりスタイルマップを構成しています。

配当を取り込んだ時価総額型指数で、バリュー、グロースのスタイルごとに、大型・中型・小型・合計、の4種(計8種類)で構成されています。



上記のように、日本経済新聞が算出している指標もいくつかの種類があります。

インデックスファンドを選ぶ場合には、どのような指標がベンチマークとされているのか、また、指標の動向はどうなのか、などを把握する必要があります。

指標を参考にインデックスファンドを選択してください。



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中国の代表的な指数

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今回は、中国の指数について、いくつか見ていきたいと思います。

中国本土においては、上海証券取引所・深セン証券取引所が指数を提供しています。

上海総合指数、上証(シャンショウ)50指数、上海A株指数・B株指数、深センA株指数・B株指数があります。

上証50指数は上海証券取引所上場のA株の規模・流動性の高い50銘柄で構成されています。
また、中国国内投資家向けがA株、外国人投資家向けがB株です。

これらの指数に連動したインデックスファンドとしては、野村アセットマネジメントの上海株式指数・上証50連動型上場投資信託などがあります。


次に、香港株式市場では、HSI(ハンセンインデックス)サービス社の提供する、ハンセン指数(ハンセン33)、レッドチップ指数やH株指数などがあります。

ハンセン指数は、香港株式市場に上場している主要33銘柄で構成されている代表的な株価指数になります。
ハンセン指数の時価総額は、香港株式市場の約70%を占めています。

また、ハンセン指数には、サブ・インデックスとして「ハンセン・香港指数」と「ハンセン・メインランド指数」があります。
さらに、ハンセン・メインランド指数は、「レッドチップ指数」と「H株指数」に大きく分けられます。

レッドチップというのは、中国本土において登記されてはいないが、実態は中国本土資本だとみなされる会社のことを指します。
その中から選定された28社を対象とした指数が、レッドチップ指数です。

H株指数は、香港株式市場に上場している中国本土登記株式から選定された38社が対象の指数になります。

このように、中国にもいろいろな指数があります。
インデックスファンドを選ぶ際には、どのような指数をベンチマークにしているのかを、しっかりと確認するようにしましょう。


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東京証券取引所〜市場別の指数

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東京証券取引所が算出、公表している指数で有名なのは、「TOPIX(東証株価指数)」ですが、それ以外にも多くの市場別の指数があります。

ということで、東京証券取引所(東証)のいろいろな指数について見ていきたいと思います。

<東証第二部株価指数>
東証市場第二部上場の内国普通株式全銘柄が対象の、時価総額加重型の株価指数です。
1968年1月4日(基準日)の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度かを表しています。

<東証マザーズ指数>
新興企業向けに東証が開設しているマザーズ市場に上場する内国普通株式全銘柄を対象とした、時価総額加重型の株価指数です。
2003年9月12日(基準日)の時価総額を1,000ポイントとして、現在の時価総額がどの程度かを表します。

<東証REIT指数>
東証市場に上場するREIT(不動産投資信託)の全銘柄を対象にした時価総額加重型の株価指数です。
基準日の2003年3月31日の時価総額を1,000として、現在の時価総額がどの程度かを表します。

<旧東証株価指数>
TOPIXは2005年10月末から3段階に分けて、浮動株反映を行いました。
TOPIXのこれまで果たしてきた統計的役割を考慮し、2005年10月末から浮動株を考慮しない従来型指数を、旧東証株価指数として算出公表を行っています。


また、資産運用の高度化等に伴い、株価指数に対するニーズも多様化しています。
従来からの東京証券取引所が算出する株価指数に加えて、特定の利用者のニーズに応じた株価指数(=カスタム指数)に対する関心が高まってきています。
このため、東京証券取引所では、そのような個別のニーズに対応するためのカスタム指数も提供しています。

東証の指数をベンチマークにしているインデックスファンドは多数あります。
インデックスファンドを購入する際には、どのような指数が使われているのか、事前にしっかりと調べておくようにしましょう。


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東証業種別株価指数 【TOPIX-17シリーズ】

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東京証券取引所で算出・公表している株価指数は、東証株価指数(TOPIX)やTOPIXニューインデックスシリーズ以外にもまだあります。

東証業種別株価指数とは、TOPIXの構成銘柄を証券コード協議会の定める業種区分に基づき、下記の33業種に区分した株価指数になります。

1.水産・農林業
2.鉱業
3.建設業
4.食料品
5.繊維製品
6.パルプ・紙
7.化学
8.医薬品
9.石油・石炭製品
10.ゴム製品
11.ガラス・土石製品
12.鉄鋼
13.非鉄金属
14.金属製品
15.機械
16.電気機器
17.輸送用機器
18.精密機器
19.その他製品
20.電気・ガス業
21.陸運業
22.海運業
23.空運業
24.倉庫・運輸関連業
25.情報・通信業
26.卸売業
27.小売業
28.銀行業
29.証券・商品先物取引業
30.保険業
31.その他金融業
32.不動産業
33.サービス業

東証業種別株価指数をベンチマークとしているインデックスファンドには、野村アセットマネジメントの「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」などがあります。

「業種別インデックスファンド」と呼ばれる投資信託もまた、主に東証業種別株価指数がベンチマークとなっています。
業種別インデックスファンドとは、株式組入れ限度70%以上のファンドで、建設・不動産、自動車・機械、医薬品・食品等、それぞれの業種に属する株式に投資する商品になります。

さらに、東京証券取引所が2007年12月17日より算出・公表している新しい株価指数として「TOPIX-17シリーズ」があります。
上記33業種を、さらに17業種に集約した指数となっています。

TOPIX-17シリーズをベンチマークにしているインデックスファンドとしては、2008年7月22日設定、大和投資信託の「ダイワ上場投信(ETF)・TOPIX-17食品」をはじめ17種類、2008年3月21日設定の野村アセットマネジメントの「ETF NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)」などがあります。


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TOPIXニューインデックスシリーズ 【TOPIX Core 30(トピックスコア30)】

[TOPIX] ブログ村キーワード

東京証券取引所で算出・公表している株価指数の「TOPIXニューインデックスシリーズ」のうちの1つ、「TOPIX Core 30(トピックスコア30)」の構成銘柄についてです。
TOPIX Core 30の構成銘柄は、次の通りです。(2008年4月1日現在)

1. 日本たばこ産業
2. セブン&アイ・ホールディングス
3. 信越化学工業
4. 武田薬品工業
5. アステラス製薬
6. 富士フイルムホールディングス
7. 新日本製鐵
8. ジェイ エフ イー ホールディングス
9. 小松製作所
10.日立製作所
11.松下電器産業
12.ソニー
13.日産自動車
14.トヨタ自動車
15.本田技研工業
16.キヤノン
17.任天堂
18.三井物産
19.三菱商事
20.三菱UFJフィナンシャル・グループ
21.三井住友フィナンシャル・グループ
22.みずほフィナンシャル・グループ
23.野村ホールディングス
24.ミレアホールディングス
25.三菱地所
26.東日本旅客鉄道
27.日本電信電話
28.KDDI
29.エヌ・ティ・ティ・ドコモ
30.東京電力

TOPIX Core 30の指数がベンチマークとなっているインデックスファンドとしては、野村アセットマネジメントの「TOPIX Core 30連動型上場投信」や大和証券投資信託委託の「ダイワ上場投信―トピックスコア30」などがあります。

TOPIXニューインデックスシリーズの構成銘柄については、東京証券取引所のホームページなどでも確認できます。
インデックスファンドを選ぶ際には、このような情報にも目を通しておいたほうが良いでしょう。


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